金融管理碩士論文提綱

　　金融管理碩士論文提綱一

　　摘要 4-5

　　Abstract 5-6

　　1 緒論 9-19

　　1.1 問題的提出 9-11

　　1.1.1 研究背景 9-10

　　1.1.2 研究目的 10-11

　　1.1.3 研究意義 11

　　1.2 相關文獻綜述 11-16

　　1.2.1 金字塔結構與企業價值 11-14

　　1.2.2 討價博弈與公司治理 14-16

　　1.2.3 研究綜述小結 16

　　1.3 研究內容與研究框架 16-19

　　1.3.1 研究內容 16-17

　　1.3.2 研究框架 17-19

　　2 相關理論基礎 19-30

　　2.1 相關概念 19-22

　　2.1.1 金字塔結構 19

　　2.1.2 終極控制人 19-20

　　2.1.3 兩權分離 20-21

　　2.1.4 控制權私利 21-22

　　2.1.5 討價博弈 22

　　2.2 理論基礎 22-24

　　2.2.1 信息不對稱理論 22-23

　　2.2.2 委托代理理論 23

　　2.2.3 控制權理論 23-24

　　2.2.4 監督收益共享理論 24

　　2.3 收益函數分析 24-30

　　2.3.1 金字塔結構的層級數、鏈條數對企業價值影響 25-27

　　2.3.2 討價博弈能力對企業價值影響 27-28

　　2.3.3 兩權分離度對企業價值影響 28-30

　　3 理論分析與假設 30-33

　　3.1 金字塔結構復雜度對兩權分離度影響 30-31

　　3.2 討價博弈對兩權分離度影響 31-32

　　3.3 兩權分離度對企業價值影響 32-33

　　4 研究設計 33-38

　　4.1 樣本選取與數據來源 33

　　4.2 變量設計 33-37

　　4.2.1 金字塔復雜度的衡量 33-35

　　4.2.2 討價博弈能力的衡量 35

　　4.2.3 兩權分離度 35

　　4.2.4 企業價值的衡量 35-36

　　4.2.5 控制變量 36-37

　　4.3 回歸模型 37-38

　　5 實證分析與結果 38-48

　　5.1 描述性統計 38-41

　　5.2 回歸分析 41-46

　　5.2.1 金字塔結構復雜度對兩權分離度影響分析 41-43

　　5.2.2 討價博弈能力對兩權分離度影響分析 43-44

　　5.2.3 兩權分離度對企業價值影響分析 44-46

　　5.3 穩健性檢驗 46-48

　　6 結論 48-50

　　參考文獻 50-54

　　攻讀碩士學位期間發表學術論文情況 54-55

　　致謝 55-56

　　金融管理碩士論文提綱二

　　摘要 4-5

　　Abstract 5

　　1 緒論 8-19

　　1.1 研究背景和研究意義 8-10

　　1.1.1 研究背景 8-9

　　1.1.2 研究目的和研究意義 9-10

　　1.2 國內外研究現狀綜述 10-17

　　1.2.1 系統性風險的宏觀分析的相關研究 10-12

　　1.2.2 系統性風險的微觀分析的相關研究 12-13

　　1.2.3 系統性風險的測度研究的相關研究 13-16

　　1.2.4 現有文獻評述 16-17

　　1.3 論文框架 17-19

　　2 理論基礎 19-30

　　2.1 概念的界定 19-20

　　2.1.1 系統性風險與非系統性風險 19

　　2.1.2 銀行業系統性風險和其他主要風險的辨析 19-20

　　2.2 銀行業系統性風險的主要特征 20-22

　　2.2.1 傳染性 20-21

　　2.2.2 風險與收益的非對稱性 21

　　2.2.3 負外部性 21-22

　　2.3 銀行業系統性風險產生的原因 22-24

　　2.3.1 銀行系統結構的脆弱性 22

　　2.3.2 銀行市場的信息不對稱 22-23

　　2.3.3 銀行間復雜的信用關系 23-24

　　2.4 銀行業系統性風險的測度方法 24-26

　　2.4.1 基于銀行間關聯關系的測度方法 24-25

　　2.4.2 自下而上的系統性風險度量 25

　　2.4.3 自上而下的系統性風險度量 25-26

　　2.5 巴塞爾協議Ⅲ的有關新規定 26-30

　　2.5.1 全新的資本標準和資本定義 26-27

　　2.5.2 引進并更新整體杠桿比率 27-28

　　2.5.3 加強流動性監管 28

　　2.5.4 系統性風險的防范和控制 28-30

　　3 基于Shapley值的中國銀行業系統性風險測算方法 30-35

　　3.1 模型基礎 30-31

　　3.1.1 Shapley值理論介紹 30

　　3.1.2 ES模型介紹 30-31

　　3.2 基于Shapley值的銀行業系統性風險測算 31-34

　　3.2.1 模型的基本假定 31-32

　　3.2.2 相關變量的求解方法 32-34

　　3.3 本章小結 34-35

　　4 銀行系統性風險測算的實證研究 35-49

　　4.1 數據描述 35

　　4.2 系統性風險的度量 35-43

　　4.2.1 實證方法基本步驟 35

　　4.2.2 各主要變量的計算 35-40

　　4.2.3 利用Shapley值法計算各銀行系統性風險 40-43

　　4.3 影響系統性風險的因素識別 43-49

　　4.3.1 銀行資產規模與系統性風險的關系 43-45

　　4.3.2 系統性風險主要影響因素的敏度分析 45-49

　　5 研究結論與展望 49-51

　　5.1 研究結論 49

　　5.2 研究展望 49-51

　　參考文獻 51-55

　　附錄A 關于Ψ(b)/Ψ(t)≥λ_b/λ_t的證明 55-56

　　攻讀碩士學位期間發表學術論文情況 56-57

　　致謝 57-58

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